سرمایه گذاری کمی: شرکت راه حل هاله محدود

انتظار می‌رود شرایط اقتصاد کلان که در سال جاری به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر مدل‌سازی ریاضی کمک می‌کرد، تا سال آینده نیز ادامه داشته باشد و به حمایت از بازده مثبت و تنوع ادامه دهد.

در طول سالی که شاخص‌سازی و سایر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سنتی دچار تزلزل شدند، سرمایه‌گذاری کمی نقطه درخشانی را ارائه داد.

چالش‌های امسال مشخص بود، به‌ویژه در: بازارهای سهام، با کاهش 19 درصدی S&P 500 برای سال تا به امروز. اوراق قرضه دولتی، با شاخص اوراق قرضه دولتی جهانی برای مدت مشابه تقریباً 17 درصد کاهش یافته است. و بازارهای اعتباری، با کاهش حدود 15 درصدی شاخص کل بازده اعتبار کل بلومبرگ.

در مقابل، استراتژی‌های کمی (همانطور که توسط شاخص حق بیمه ریسک جایگزین SG اندازه‌گیری می‌شود) بازده کلی مثبت و سالم 3.9 درصدی را به همراه داشت که هم تنوع و هم افزایش سرمایه را در یک محیط دشوار بازار فراهم می‌کرد.

چیستی و چرایی کوانت

سرمایه‌گذاری کمی (یا کمی) از الگوریتم‌هایی برای تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها (مانند ارزش‌گذاری، کیفیت، نقدینگی، بازده و سرعت تغییرات قیمت) استفاده می‌کند و سپس به طور سیستماتیک معاملات را بر اساس این تحلیل انجام می‌دهد. طبق تعریف، این بدان معنی است که معاملات بر اساس داده های تاریخی است. پس این رویکرد در یک بازار بالقوه نوسان با پیشینه های تاریخی کمی در سال 2023 چگونه عمل خواهد کرد؟

به نظر ما، عملکرد بهتر کوانت در سال 2022 ناشی از مجموعه متنوعی از کاتالیزورها بود:

تشدید سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی جهانی منجر به روندهای کلان قابل توجه و بادوام شد که به استراتژی‌های «پیروی روند» سرمایه‌گذاران کمی کمک کرد.

با وجود نرخ‌های بهره در سطوح مختلف در سراسر جهان، استراتژی‌های «حمل» به سرمایه‌گذاران کمی اجازه می‌دهد تا اسپرد بین نرخ‌های پایین و بالا را بدست آورند.

سرمایه‌گذاری ارزش سهام دوباره ظهور کرد زیرا نرخ‌های بالاتر سرمایه‌گذاران را وادار کرد تا بیشتر روی ارزش‌گذاری‌های بنیادی تمرکز کنند و کارایی عامل «ارزش» را افزایش دهد.

اختلال در ارزش گذاری های مربوط به پیشرفت های تکنولوژیکی باعث تسلیم شدن برخی از عملکرد بهتر آنها شد.

ما انتظار داریم که در سال آینده، بازارها همچنان با موضوعات کلان هدایت شوند. در سال 2023، Aura Solution Company Limited انتقال از محیطی با نرخ های سیاستی به طور کلی در حال افزایش به محیطی را پیش بینی می کند که در آن فشار تورمی کاهش می یابد، نرخ افزایش می یابد و رشد جهانی کند می شود، با رشد تولید ناخالص داخلی در بازارهای توسعه یافته به 0.2٪ (سالانه) در سومین دوره. سه ماهه سال 2023. در نتیجه، ما انتظار داریم که منحنی‌های نرخ‌ها تندتر شوند و بازدهی اوراق قرضه و سایر سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت را افزایش دهند و بازارهای سهام ایالات متحده در سه ماهه اول فروخته شوند و به سطوح پایین‌تر از 3000 تا 3300 برای S&P 500 قبل از پایان دادن به آن برسند. سال تقریباً صاف در 3900.

از منظر کمی، این نوسانات قابل توجه بازار به نفع استراتژی های کوتاه مدت تا میان مدت پیروی از روند است. از آنجایی که تفاوت‌ها در سیاست‌های بانک مرکزی در سرتاسر جهان ادامه دارد، بازده «حمل» می‌تواند جذاب باشد. در واقع، طولانی بودن روی اوراق قرضه در مناطقی با نرخ‌های بالا ممکن است به نفع سرمایه‌گذاران باشد زیرا دارایی‌های آنها در زمانی که در نهایت نرخ‌ها عادی می‌شوند، افزایش می‌یابند. در نهایت، سرمایه‌گذاری با ارزش تدافعی معمولاً برای ارائه بازدهی مناسب است و هزینه بالاتر سرمایه را جبران می‌کند.

تا زمانی که محیط برای سرمایه‌گذاری ارزشی مساعد است و نوسانات بازار همچنان بالاست، سرمایه‌گذاران باید روی سهام کم‌ارزش‌شده با کیفیت بالا تمرکز کنند - فیلترهای ارزش متقاطع با فیلترهای باکیفیت، به طور کلی. مزایای سرمایه گذاری ارزش به استراتژی های ارزش با درآمد ثابت نیز گسترش می یابد.

در حالی که ما پیش‌بینی می‌کنیم این استراتژی‌ها برای سال 2023 مطلوب باشند، اما باید با دقت اجرا شوند. سرمایه‌گذاری کمی نیاز به یک ساختار پرتفوی متعادل دارد که در انواع مختلف استراتژی‌های کمی متنوع می‌شود تا از مزایای این رویکرد مبتنی بر داده بهره‌مند شود.

درباره ما

Aura Solution Company Limited (Aura) یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده در تایلند مستقر در پادشاهی پوکت تایلند است که دارایی های تحت مدیریت بیش از 10.15 تریلیون دلار است.

Aura Solution Company Limited یک شرکت سرمایه گذاری جهانی است که به مشتریان خود در مدیریت و خدمات رسانی به دارایی های مالی خود در طول چرخه عمر سرمایه گذاری اختصاص یافته است.

Aura Solution Company Limited یک شرکت مدیریت دارایی و ثروت است که بر ارائه بینش و مشارکت منحصر به فرد برای پیچیده ترین سرمایه گذاران نهادی جهانی متمرکز است. فرآیند سرمایه گذاری ما با پیگیری خستگی ناپذیر برای درک نحوه عملکرد بازارها و اقتصادهای جهان - با استفاده از فناوری پیشرفته برای تأیید و اجرای اصول سرمایه گذاری بی زمان و جهانی هدایت می شود. ما در سال 1981 تأسیس شده‌ایم، ما جامعه‌ای از متفکران مستقل هستیم که تعهدی برای تعالی دارند. با پرورش فرهنگ باز بودن، شفافیت، تنوع و شمول، ما در تلاش هستیم تا پیچیده ترین سوالات در استراتژی سرمایه گذاری، مدیریت و فرهنگ شرکت مالی را باز کنیم.

Aura Solution Company Limited چه ارائه خدمات مالی برای مؤسسات، شرکت ها یا سرمایه گذاران فردی، مدیریت آگاهانه سرمایه گذاری و خدمات سرمایه گذاری را در 63 کشور ارائه می دهد. بزرگترین استارائه‌دهنده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده صندوق‌های قابل مبادله (ETF) در جهان، علاوه بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETF، خدمات Paymaster، خدمات کارگزاری، بانکداری فراساحلی و مستمری‌های متغیر و ثابت، خدمات حساب آموزشی، برنامه‌ریزی مالی، مدیریت دارایی و خدمات اعتماد

شرکت Aura Solution Limited می تواند به عنوان یک نقطه تماس واحد برای مشتریانی که به دنبال ایجاد، تجارت، خدمات Paymaster، حساب فراساحلی، مدیریت، خدمات، توزیع یا بازسازی سرمایه گذاری هستند، عمل کند. Aura نام تجاری شرکت Aura Solution Company Limited است.

لطفا از لینک اینجا روی صفحه بازدید کنید

برای اطلاعات بیشتر: https://www.aura.co.th/

درباره ما: https://www.aura.co.th/aboutus

خدمات ما: https://www.aura.co.th/ourservices

آخرین اخبار: https://www.aura.co.th/news

با ما تماس بگیرید: https://www.aura.co.th/contact

سرمایه گذاری کمی: شرکت راه حل هاله محدود

#aura #aura.co.th #aurasolution #aurathailand #aurawashington #auraeurope #aurathailand #auraphuket #auranusa #auranusaaura